深圳證券交易所債券交易實施細則修改

下面是小編整理的關於修改《深圳證券交易所債券交易實施細則》第三十九條的情況的'通知，我們一起來看一下吧!

深圳證券交易所債券交易實施細則：修改第三十九條

各市場參與人：

為完善債券質押式回購交易的計價方式，經中國證監會批准,本所對《深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)》(以下簡稱“《實施細則》”)第三十九條進行了修改,現將有關事項通知如下:

將《實施細則》第三十九條修改為：“債券回購交易實行"一次成交、兩次結算"。

債券回購交易初次結算的結算價格為100元。回購到期二次結算的結算價格為購回價，購回價等於每百元資金的本金和利息之和，其計算公式為：

購回價=100元+每百元資金到期年收益×實際佔款天數/365(天)

實際佔款天數，是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際天數，按自然日計算，以天為單位。”

二、對於本通知施行前已達成的債券回購交易，其到期購回價仍按原公式計算，即“購回價=100元+每百元資金到期年收益×回購天數/365(天)。回購天數，是指《實施細則》第三十四條所述債券回購品種對應的回購期限”。

三、本通知自2017年5月22日起施行。本所釋出的《深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)》(深證會[2016]140號)及《關於實施<深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)>第六條、第三十二條有關事項的通知》(深證會[2016]188號)同時廢止。

請各會員單位、基金管理公司等做好相關業務和技術準備工作。

特此通知

　　深圳證券交易所

　　2017年4月14日

　　附：《深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)》